دوره جامع بورس

نحوه تشخیص الگوی سر و شانه

تشخیص الگوهای تحلیل تکنیکال با استفاده از رگرسیون کرنل

در سال‌های 1960-1970 پژوهش‌های بسیاری در مورد فرضیه بازار کارا انجام شد و پس از آن بسیاری از پژوهشگران این فرضیه را به چالش کشیدند. یکی از ابزارها برای رد فرضیه کارا، الگوهای تحلیل تکنیکال هستند. در این پژوهش از الگوهای سر و شانه، کف و سقف، الگوی پرچم مستطیلی صعودی و نزولی، پرچم مثلثی صعودی و نزولی، مستطیل صعودی و نزولی، دوقلوی سقف و کف و سه قلوی سقف و کف استفاده شده است. با استفاده از رگرسیون کرنل که یکی از روش­های هموارسازی برای کاستن خطاهای مشاهده شده است، قیمت­های سهم هموار و اکسترمم‌ها، با استفاده از پنجره غلتان مبتنی بر رگرسیون کرنل و الگوها، متناسب با الگوریتم­های کمی هر الگو شناسایی شدند. بر این اساس شرکت­های ایران‌خودرو، بانک ملت و سرمایه­گذاری صنعت نفت، از ابتدای سال 1390 تا انتهای خرداد 1395 بررسی شدند. یافته­های پژوهش نشان می‌دهند الگوها دارای اطلاعات مفید هستند. به عبارت دیگر در نمونه‌های مورد بررسی، توان غلبه بر استراتژی خرید و نگهداری و با استفاده از آزمون دوجمله­ای توانایی غلبه بر کارایی بازار در سطح ضعیف وجود دارد. JEL: G14, G17 نحوه استناد به این مقاله : موسوی، م. م.، و پورابراهیم، ح. ر. (1395). تشخیص الگوهای تحلیل تکنیکال با استفاده از رگرسیون کرنل. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 1(2)، 166-184.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

مدلی هوشمند برای پیش‌بینی روند سهام با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال

هدف: هدف این پژوهش پیش­بینی روند با روش­های تحلیل تکنیکال پیش­بینی سهام و روش­های هوشمند یادگیری ماشین است و برای پیش بینی بر روی شاخص نحوه تشخیص الگوی سر و شانه کل کار می‌شود. روش: این پژوهش، شامل مراحلی است که در ادامه می­آید: ابتدا داده­های مورد نیاز جمع­آوری می­شوند سپس به 25 روش تحلیل داده می­شوند، سپس از میان این 25 روش ده روش با اولویت طبق روش­ انتخاب ویژگی کاهش ابعاد، انتخاب می­شوند، خروجی این مرحله به پنج روش ه.

سیستم سبد‌گردان خودکار با استفاده از ترکیب مدل‌های پیش‌بینی تلاطم و مبانی تحلیل تکنیکال

یکی از مواردی که در زمینه خرید و فروش سهام کمتر موردتوجه قرار گرفته‌شده، ارائه مدلی خودکار جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری بوده که در طول زمان به‌صورت پویا عمل کرده و برحسب شرایط بازار اقدام به تصمیم‌گیری نماید. ازجمله معایب مطرح‌شده در به‌کارگیری تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک روش تصمیم‌گیری جهت سرمایه‌گذاری در بازار سهام، عدم توجه نحوه تشخیص الگوی سر و شانه به ریسک سرمایه‌گذاری و موضوع تشکیل سبد سهام می‌باشد. لذا مطالعه حاضر با .

توسعه یک سیستم خبره به‌منظور تشکیل و بروزرسانی سبد سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های پیش‌‌بینی جهت حرکت قیمت، با استفاده از وضعیت گذشته بازار است. همواره یکی از نقایص تحلیل تکنیکال بررسی امکان سرمایه‌گذاری در چهارچوبی خارج از سبد سهام می‌باشد. در بازارهای مالی این نکته مورد تأیید است که سرمایه‌گذاری در قالب سبد سهام و تنوع‌بخشی به گزینه‌ها، یکی از راه‌های کاهش ریسک می‌باشد. مقاله حاضر با به کار بردن مبانی و اندیکاتور‌های مهم تحلیل تکنیکال و استفاده .

تحلیل ناهمسانی جنبشی گسل دورود(جنوب‌باختر ایران)، با استفاده از فرکتال، کرنل و ریخت‌زمین‌ساختی

گسل دورود به عنوان یکی از مهم‌ترین قطعات لرزه‌زای گسل جوان اصلی زاگرس از نزدیکی منطقه ارجنگ در یک روند شمال‌باختری - جنوب‌خاوری تا بروجرد امتداد یافته است. به‌منظور تعیین ناهمسانی جنبشی گسل، از تحلیل فرکتالی شکستگی‌ها، روکانون‌زمین‌لرزه‌ها و آبراهه‌ها از روش مربع شمار استفاده شد. بدین منظور محدوده مورد بررسی براساس اختلاف در توزیع شکستگی‌ها و روکانون‌زمین‌لرزه‌ها به دو بخش تقسیم گردید. ابعاد فر.

اجرای رگرسیون بردار پشتیبان با استفاده از کرنل های چند گانه

پیش بینی قیمت سهام بورس یک فعالیت سخت در دنیای مدرن می باشد . عوامل بسیاری بر رفتار بازار اثر گذار است از جمله عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی . بنابر این پیش بینی به عنوان یکی از مسائل چالش زا در مسائل مالی مطرح است .در این تحقیق رگرسیون بردار پشتیبان کرنل چند گانه که حالت پیشرفته ماشینهای بردار پشتیبان می باشد ارائه شده . برای بدست آوردن ضرایب لاگرانژ و وزن توابع کرنل بهینه ، الگوریتم یادگیری روش.

الگوی سر و شانه

الگویی محبوب در تحلیل تکنیکال که وقتی روی نمودار دیده شود باید آماده سقوط قیمت و یک روند نزولی وحشتناک باشیم. البته در الگوی معکوس هم باید انتطار یک روند صعودی داشته باشیم . در این مقاله، ابتدا به‌طور کامل با الگوی سر و شانه و معکوس (صعودی) آن آشنا می‌شوید .

Untitled 1 1 300x225 - الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از اصلی‌ترین الگوها برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این الگو که از نظر شکل، از آسان‌ترین الگوها به شمار می‌رود و برای اغلب تحلیل‌گران به‌راحتی قابل‌تشخیص است، از یک خط مبنا (خط گردن) با سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده است و قله وسط، بالاترین سطح است.

این الگو یک الگوی نزولی در نمودار قیمت یک دارایی است و تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. وقتی یک تحلیل‌گر چنین الگویی را تأیید می‌کند، متوجه می‌شویم که روند صعودی احتمالاً پایان یافته است و بازار وارد فاز نزولی شده است. و در الگو سر و شانه معکوس هم خبر از یک بازار صعودی است .

این الگو یک الگوی خرسی (نزولی) است .

علاوه بر این، همین الگو را به‌شکل معکوس نیز می‌توان برای تغییر روند از نزولی به صعودی استفاده کرد. در این صورت، سر و شانه معکوس (Inverse Head And Shoulders) که صعودی است، از یک خط مبنا و سه دره (کف قیمت) تشکیل می‌شود، به‌صورتی‌که دره وسط در پایین‌ترین سطح قرار می‌گیرد.

بنابراین الگوی سر و شانه به‌صورت معمولی، نزولی است و سقف قیمت را نشان می‌دهد. اگر همین الگو به‌صورت برعکس دیده شود، صعودی خواهد بود و کف قیمت را نشان می‌دهد.

این الگو را در تمام بازه‌های زمانی (تایم فریم‌ها) می‌توان یافت و بنابراین تمام معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن استفاده کنند. این الگوی نموداری، به معامله‌گر کمک می‌کند سطوح حائز اهمیتی نحوه تشخیص الگوی سر و شانه همچون نقاط ورود به معامله، حد ضرر (فروش اضطراری) و اهداف قیمت را تشخیص دهد.

فراموش نکنید همانند تمام الگوها، در شناسایی این الگو هم امکان اشتباه از سمت تحلیل‌گر وجود دارد و هرگز نمی‌توان از تکمیل یک الگوی سر و شانه اطمینان ۱۰۰ درصدی حاصل کرد.

الگوی کلاسیک تحلیل تکنیکال مستطیل و سر و شانه

الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

یکی از راهای تشخیص ادامه یک روند و یا تغییر جهت یک روند در تحلیل تکنیکال استفاده از الگوهای کلاسیک می باشد در این پست نحوه تشخیص الگوی سر و شانه به بررسی الگوهای سر و شانه و الگوی مستطیل می پردازیم.ما در این سری پستهای آموزشی سعی کرده ایم با طراحی تصاویر گرافیکی آموزشی و گویا به یادگیری بیشتر کاربران کمک کنیم.

با کانال تلگرام سایت هوش فعال شما همه روزه به آموزش های رایگان و نتایج فیلتر های مهم دسترسی خواهید داشت

@hooshefaal

الگوی سر شانه در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه در کف

این الگو معمولا در درهای قیمتی ایجاد می گردد و یکی از نشانه های برگشت قیمت می باشد، و در واقع نحوه تشخیص الگوی سر و شانه این الگو جزء الگوهای بازگشتی می باشد.این الگو با داشتن دو دره کوچک در طرفین و یک قله بزرگ در وسط به سر و شانه معروف می باشد.معمولا بعد از شکست خط گردن در الگوی سر و شانه(خط گردن خطی است که دو شانه و سر را به هم متصل کرده و نقش یک سطح مقاومتی برای قیمت بازی می کند) می توان انتظار داشت که قیمت به ارتفاع سر رشد کند.

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

این الگو درواقع یک روند خنثی در درون یک کانال می باشد که چندین بار سقف و کف این کانال با قیمت تماس پیدا کرده. در ادامه ویژگی های الگوی مستطیل را مشاهده می فرمایید.

  • معمولا طول الگوی مستطیل باید حد اکثر یک سوم روند قبلی خود باشد.
  • الگوهای مستطیل هم در روند صعودی و هم در روند نزولی دیده می شوند.
  • الگوی مستطیل یک نحوه تشخیص الگوی سر و شانه الگوی ادامه دهنده می باشد.
  • پس از شکست خط استاتیک حمایتی در این الگو در روند نزولی قیمت می تواند به اندازه عرض الگو نزول کند
  • پس از شکست خط استاتیک مقاومتی در یک روند صعودی قیمت می تواند نحوه تشخیص الگوی سر و شانه به اندازه عرض الگو رشد کند.

نویسنده : مصطفی اجارستاقی

کاربران محترم می توانند با ارائه دریدگاه های ارزنده خود ما را در بهبود کیفی مطالب سایت یاری رسانند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا