فارکس اسلامی در افغانستان

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که خط k% که به صورت خطوط صاف می باشد ،خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین می باشد را به سمت بالا قطع کند ، می تواند این موضوع به عنوان سیگنال خرید شناسایی شود و همین طور زمانی که عکس این قضیه رخ می دهد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این موضوع به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود. به مثال زیر در مورد این موضوع توجه نمایید:

نحوه كار و سيگنال يابي با اسيلاتور استوك استيك

نحوه كار و سيگنال يابي با اسيلاتور استوك استيك

استوک استیک یعنی نوسانگر ( مثال دماسنج میتواند در هر دقیقه و ساعتی نوسان داشته باشد) و از زیر مجموعه اندیکاتور هاست.از آن میتوانیم در هر تایم فریمی, سرعت و حرکت روند بازار را تشخیص بدهیم . استوک استیک در حالت کلی به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و بازه نوسانی بین ۲۰ تا ۸۰ را دارد. بالای ۸۰ محدوده هیجان خرید که در این محدوده باید تمرکز بر فروش سهم را داشته باشیم و زیر سطح ۲۰, هیجان فروش که باید تمرکز بر خرید سهم را داشته باشیم.

نکته اساسی : استوک استیک با تنظیمات پیشفرض خودش یعنی: ۵.۳.۳ , به دلیل نوسان زیادی که میدهد, درصد خطای آن نسبت به تنظیمات ۳.۳.۱۴ بیشتر است و توصیه میکنیم برای تحلیل پیشرفته از این تنظیم اعداد استفاده کنید. با این تنظیمات دیرتر سیگنال دریافت خواهیم کرد اما سیگنالهای مطمئنی خواهیم داشت.

اجزای تشکیل دهنده استوک استیک : k بدنه اصلی نوسانگر هست و به صورت درصدی طبق فرمول خاصی که دارد محاسبه می شود که لازم به دانستن و نحوه نوشتن فرمول نیست چرا که نحوه ی عملکرد و استفاده کردن از این نوسانگر تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک برای ما مهم هست .همچنین بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان می باشد. d هم میانگین دوره را بر روی k حساب میکند و همانند اندیکاتور مکدی به عنوان خط حساسیت عمل میکند. اسلووینگ هم تنظیم آهستگی بدنه نوسانگر می باشد.

SlowingDK
3314

کاربرد استوک استیک

۱- شناسایی واگرایی ها
۲-تشخیص روند حرکتی

– واگرایی ها رو میتوان به خوبی در استوک استیک تشخیص داد. در نمونه ی تصویر زیر را مشاهده تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک کنید ، برای نمونه در سهم وساخت, یک واگرایی مثبت اتفاق افتاده و استوک استیک زیر عدد ۲۰ ,کف بالاتری تشکیل داده و خطوط رنگ قرمز و سبز سیگنال داده و روند صعودی پیش گرفته اند.

در تصویر زیر تفاوت تنظیمات ۵.۳.۳. با تنظیمات پیشرفته ۱۴.۳.۳ را با تصویر بالا مقایسه کنید
مشاهده میکنید که در تنظیمات پیشفرض استوک استیک واگرایی اتفاق نیوفتاده است.

نکته :‌وقتی استوک استیک به زیر ۲۰ حرکت میکند و مدت زیادی زیر ۲۰ ماندگار می شود و دره ی بزرگی تشکیل میدهد ، به اصطلاح کف سازی محکمی میکند ، برگشت های صعودی خوبی انجام میدهد و همینطور معکوس این حرکت در بالای ۸۰ نیز اتفاق میوفتد. وقتی بالای ۸۰ ماندگار می شود و قله پهن و بزرگی تشکیل میدهد برگشت نزولی خوبی دارد ، هم در بورس ایران و هم فارکس میتوان از آن استفاده کرد. البته این مورد درصد اعتبار پایینی دارد و همیشه همینطور نیست ، برای نمونه در تصویر زیر ببینید.

و نمونه های زیر :

نحوه تشخیص روند حرکتی با استوک استیک

در تصویر زیر شاخک های استوک استیک را ببینید که در تایم روزانه بین ۲۰ تا بالای ۸۰ در حرکت است و بلافاصله تایم هفتگی را نگاه کنید ، می بینید که شاخک های استوک استیک در حال ساختن کف بالاتر هست و با این حرکت تشخیص میدهیم که روند صعودی ادامه دار هست. البته این روش تشخیص دادن, بستگی به این دارد که قبلا روند صعودی تشکیل شده باشد و ما تاییدیه ادامه روند را از استوک استیک بگیریم.

استوک استیک در برگشت های قیمتی هم تاثیر بسزایی دارد و وقتی به ناحیه های هیجان خرید فروش میرود مثلا زیر ۲۰ ,در این موقع باید تمرکز به خرید سهم در موقعیت مناسب را داشته باشیم.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic چیست؟

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic چیست؟

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش می یابد. این ماده برای تولید سیگنالهای تجارتی اشباع خرید و اشباع فروش ، با استفاده از مقادیر محدود ۰ تا ۱۰۰ استفاده می شود.

پیشگویی های کلیدی

  • نوسان ساز تصادفی یک شاخص فنی محبوب برای تولید سیگنال های overbought و oversold است.
  • این یک شاخص شتاب محبوب است که برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ توسعه یافته است.
  • نوسان سازهای تصادفی تمایل دارند تا حدودی از میانگین قیمت متغیر باشند ، زیرا آنها به سابقه قیمت دارایی متکی هستند.

فرمول اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic :

فرمول اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic

تئوری عمومی که پایه و اساس این شاخص است می تواند این باشد که در یک روند رو به رشد بازار ، قیمت ها نزدیک به سطح بالا خواهند بود و در یک روند رو به پایین روند نزولی ، قیمت نزدیک به پایین است. سیگنال های معامله هنگامی ایجاد می شوند که٪ K از یک میانگین متحرک سه دوره عبور کند ، که به آن٪ D گفته می شود.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic به شما چه می گوید؟

نوسان ساز تصادفی محدود به دور است ، به این معنی که همیشه بین ۰ تا ۱۰۰ است. این باعث می شود آن را به یک شاخص مفید از شرایط overbought و oversold تبدیل کنید. به طور سنتی ، قرائت های بالای ۸۰ در محدوده overbought در نظر گرفته می شود ، و قرائت های زیر ۲۰ نیز فروش اشباع در نظر گرفته می شود. با این حال ، اینها همیشه نشان دهنده وارونگی قریب الوقوع نیستند. روندهای بسیار نیرومند می تواند برای یک دوره طولانی ، سبقت را حفظ کند. در عوض ، معامله گران باید دنبال سرنخ هایی راجع به تغییر روند آینده به دنبال تغییر در نوسان ساز تصادفی باشند.

نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر کندل ، تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک و دیگری منعکس کننده میانگین حرکت سه روزه ساده آن است. از آنجا که قیمت به نظر می رسد که حرکت را دنبال می کند ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می شود که ممکن است یک واژگونی در کار باشد ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در حرکت است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و عمل گرایشی نیز به عنوان یک سیگنال معکوس مهم مشاهده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به پایین دره جدید برسد ، اما نوسان ساز چاپگر بالاتر از دره قبلی را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر این باشد که خرس ها از حرکت خود خسته می شوند و یک معکوس صعودی در حال تولید است.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic به شما چه می گوید؟

تاریخچه مختصر نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic

نوسان ساز تصادفی در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط جورج لین توسعه یافته است. همانطور که توسط لین طراحی شده است ، نوسان ساز تصادفی موقعیت قیمت بسته شدن سهام را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت سهام در طی یک بازه زمانی ، به طور معمول یک دوره ۱۴ روزه ارائه می دهد. لین در طی مصاحبه های بیشمار گفته است که نوسان ساز تصادفی از قیمت یا حجم و یا موارد مشابه پیروی نمی کند. او نشان می دهد که نوسان ساز سرعت یا شتاب قیمت را دنبال می کند. لین همچنین در مصاحبه ها فاش می کند که به طور معمول ، سرعت قیمت سهام قبل از تغییر قیمت تغییر می کند. در این روش ، نوسانگر تصادفی می تواند برای پیش بینی واژگونی هنگام استفاده از نشانگر واگرایی های صعودی یا نزولی استفاده شود. این سیگنال اولین و مسلماً مهمترین سیگنال تجاری Lane شناخته شده است.

نمونه ای از نحوه استفاده از نوسانگر تصادفی stochastic

نوسان ساز تصادفی در بیشتر ابزارهای نمودار گنجانده شده و به راحتی در عمل قابل استفاده است. دوره زمانی استاندارد استفاده شده ۱۴ روز است ، اگرچه این شرایط برای پاسخگویی به نیازهای تحلیلی خاص قابل تنظیم است. نوسان ساز تصادفی با کم کردن مقدار برای دوره از قیمت بسته شده فعلی ، تقسیم بر دامنه کل برای دوره و ضرب بر ۱۰۰ محاسبه می شود. برای مثال اگر قیمتی فعلی ۱۴۵ دلار است ، بنابراین قرائت نتیجه فعلی می تواند باشد: (۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ یا ۸۰.

با مقایسه قیمت فعلی با محدوده در طول زمان ، نوسان ساز تصادفی نشان دهنده قوام نزدیک بودن قیمت به قیمت پایین یا پایین آن است. خواندن ۸۰ نشان می دهد که دارایی در آستانه افزایش سرمایه قرار دارد.

تفاوت بین شاخص نسبی قدرت (RSI) و نوسانگر تصادفی STO

شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی هر دو نوسان ساز حرکت قیمت هستند که به طور گسترده در آنالیز تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که اغلب در پشت سر هم مورد استفاده قرار می گیرد ، هر یک از آنها تئوری ها و روش های اساسی مختلفی دارند. نوسانگر تصادفی بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی بسته شود. در تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک همین حال ، RSI با اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها ، سطح overbought و oversold را ردیابی می کند. به عبارت دیگر ، RSI برای اندازه گیری سرعت حرکات قیمت طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجارت مداوم کار می کند.

به طور کلی ، RSI در بازارهای معتبر مفیدتر است ، و stochastics بیشتر در بازارهای جانبی یا تند و تیز.

محدودیت های نوسانگر تصادفی stochastic

محدودیت اصلی نوسان ساز تصادفی این تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک است که در تولید سیگنال های کاذب شناخته شده است. این زمانی است که یک سیگنال معاملاتی تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک توسط این شاخص ایجاد می شود ، اما قیمت واقعاً دنبال نمی شود ، که می تواند به عنوان تجارت، ضرر باشد. در شرایط بی ثبات بازار ، این اتفاق می تواند به طور منظم رخ دهد. یکی از راه های کمک به این امر ، گرایش قیمت به عنوان فیلتر است ، جایی که سیگنال ها فقط درصورتی که در یک جهت قرار بگیرند ،گرفته می شوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا